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[求助] 伦敦金和天通金如何操作套利

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发表于 2016-1-8 13:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  昨日伦敦金价格在欧央行维持原定基准利率的举措下,受欧元止跌反弹带来的利好指引呈现夜间回升格局,国内金价自然也应声上冲,然而国内金价未必完全与伦敦金价格贴合,出现的价位偏差是投资者进行套利操作的机会。
  伦敦金能与天通金操作套利吗
  天通金是津贵所此前推出的国内现货黄金电子合约,由于尚未获得国家相关贵金属品种经营条例准许,在品种上线不久后就退出了市场。所以现时市场上已经不存在天通金。投资者想进行国际和国内之间的黄金交易品种套利,可选择伦敦金与黄金TD,或伦敦金与沪金期货的套利。
  伦敦金和国内黄金如何套利
  套利原理
  套利是指进行两个类似交易品种的相同持仓手数,方向相反的操盘模式,例如伦敦金和黄金TD套利,买入伦敦金时,必然是卖出黄金TD,反之卖出伦敦金时,必然是买入黄金TD。当二者按预期方向波动时,就可获取双向持仓入市产生的盈利。或者当其中一方进场后蒙受亏损,则可与对应的套利单做到盈亏相抵,继而把风险控制到最小,待单边波段走势获消息面支持时,把处于亏损的品种仓位平掉,持有与其套利的仓位吸纳额外盈利。
  套利时机
  当伦敦金和国内金价出现价位偏差时,是恰当的套利时机,利用二者价位差距,可进行二者价格回归至某一几近相同报价前的反向操作。一般在亚洲时段流动性较差的时间,或者是夜间消息面发布繁忙的波幅较大时段,伦敦金报价与国内金价虽然走势大致一样,但伦敦金价换算为国内黄金报价将有相比窄幅运行时段较大的偏差,例如伦敦金夜间录得最高价1063美元/盎司,黄金TD报价为219.76元/克,换算为国际金价为1069.7,套利区间逾7美元,即可卖出黄金TD,买入伦敦金,当后市伦敦金自该价位回落,买入单可执行平仓,并反手做与黄金TD一致的空单。

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