顾博群：现货技术型量化交易策略

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一些经常用的量化方法，由于大家用的程序化软件不同，示例部分的具体编码不给出。另外，我们这里依据趋势型、震荡型、复合型给出分类。 1、趋势型 1）突破 单次突破确认追涨类： 基本公式：价格+过滤器 交易逻辑：趋势的发生必然伴随着价格的上涨或下跌，根据价格的变化而进行交易，则保证了趋势发生时必然持有正确的头寸。 其中，价格包括最高价、收盘价、均价、回归价。 可细分的突破类型： a)最高价突破； b)最高价突破+ATR过滤器； c)最高价突破+标准差过滤器； d)动量突破； e)动量突破+ATR过滤器； f)动量突破+标准差过滤器； g)均价突破； h)均价突破+ATR过滤器； i)均价突破+标准差过滤器； j)OLS回归线突破； k)OLS回归线+ATR过滤器； l)OLS回归线+标准差过滤器； 示例：最高价突破+ATR过滤器； 多头开仓：当最新收盘价>过去20天内的最高价+n×ATR（20）时 多头平仓：当最新收盘价较开仓后的最高价回落5％时 空头开仓：当最新收盘价<过去20天内的最低价-n×ATR（20）时 空头平仓：当最新收盘价较开仓后的最低价上涨5％时 注意：在本系统中，ATR的倍数不能太大，否则很可能一直开不了仓。 多次突破确认追涨类 基本公式：价格+过滤器 交易逻辑：趋势的发生必然伴随着价格的变化，根据价格的变化进行交易，则保证了趋势发生时必然持有正确的头寸。但是，价格的单次变化错误信号较多，容易侵蚀利润，若等待价格再次或多次发出交易信号后再进场，可能胜率会更高。 可细分的突破类型： a)两次价格突破历史最高价（价格突破历史最高价并持续两个周期或在规定的天数内价格两次突破历史最高价）； b)三次价格突破历史最高价； c)两次价格突破历史均价； d)三次价格突破历史均价； e)两次价格突破OLS回归线； f)三次价格突破OLS回归线； 示例：两次价格突破历史最高价 多头开仓：当最新收盘价>过去20天内的最高价，记录第一次，记录bar1值；当最新收盘价>过去20天内的最高价，记录第二次，记录bar2值；如果bar2-bar1值<10，则开仓 多头平仓：当最新收盘价较开仓后的最高价回落5％时 空头开仓：当最新收盘价<过去20天内的最低价，记录第一次，记录bar1值；当最新收盘价<过去20天内的最低价，记录第二次，记录bar2值；如果bar2-bar1值<10，则开仓 空头平仓：当最新收盘价较开仓后的最低价上涨5％时 净动向指标 首先，计算单日的净动向。今天最高价与昨天最高价之间的差值便是上升动向，今天最低价与昨天最低价之间的差值则是下降动向。如果某一天同时具有上升与下降动向，则选取数值较大者，而忽略数值较小者。 其次，分别对事先给定的天数（一般为14天）中的上涨日和下跌日的净动向求和，即sum（DI+）和sum（DI－）。 单日净动向＝(DI+)-(DI-)； 多日净动向＝SUM(DI+)-SUM(DI-)； 交易策略1：多日净动向 空头平仓、多头开仓：多日净动向>0 多头平仓、空头开仓：多日净动向<0 交易策略2：正动向和负动向交叉 空头平仓、多头开仓：多日正动向>多日负动向 多头平仓、空头开仓：多日正动向<多日负动向 2）交叉 双均线交叉 策略1：双均线交叉 空头平仓、多头开仓：短期均线上穿长期均线 多头平仓、空头开仓：短期均线下穿长期均线 策略2：双均线交叉+同方向过滤器 多头开仓：短期均线上穿长期均线，且长期均线向上 多头平仓：短期均线下穿长期均线 空头开仓：短期均线下穿长期均线，且长期均线向下（斜率<0） 空头平仓：短期均线上穿长期均线 策略3：双均线交叉+同方向过滤器+跟踪止损 多头开仓：短期均线上穿长期均线，且长期均线向上 多头平仓：当最新收盘价较开仓后的最高价回落5％时 空头开仓：短期均线下穿长期均线，且长期均线向下（斜率<0） 空头平仓：当最新收盘价较开仓后的最低价上涨5％时 策略4：双均线交叉+多次确认 多头开仓：短期均线>长期均线，记录一次，记录bar1值；短期均线>长期均线，记录第二次，记录bar2值；短期均线>长期均线，记录第三次，记录bar3值；如果bar3-bar1值<10，则开仓 多头平仓：短期均线下穿长期均线 双均线突破 策略1：双均线突破 多头开仓：今日收盘价>短期均线且今日收盘价>长期均线 多头平仓：今日收盘价<短期均线或今日收盘价<长期均线 空头开仓：今日收盘价<短期均线且今日收盘价<长期均线 空头平仓：今日收盘价>短期均线或今日收盘价>长期均线 策略2：均线多头排列或空头排列 多头开仓：今日收盘价>短期均线>长期均线 多头平仓：今日收盘价<短期均线或今日收盘价<长期均线 空头开仓：今日收盘价<短期均线<长期均线 空头平仓：今日收盘价>短期均线或今日收盘价>长期均线 均线斜率 策略1：近期斜率变化区间突破 空头平仓、多头开仓：中期均线斜率>近期中线均线斜率变化区间上轨 多头平仓、空头开仓：中心均线斜率<近期中线均线斜率变化区间下轨 策略2：近期斜率变化区间突破+跟踪止损 多头开仓：中期均线斜率>近期中线均线斜率变化区间上轨 多头平仓：当最新收盘价较开仓后的最高价回落5％时 空头开仓：中心均线斜率<近期中线均线斜率变化区间下轨 空头平仓：当最新收盘价较开仓后的最低价上涨5％时 策略3：斜率变化突破某个定值 空头平仓、多头开仓：长期均线斜率>k 多头平仓、空头开仓：长期均线斜率<-k 2、震荡型 布林带震荡策略 多头开仓：当最低价小于下轨时 多头平仓：当最高价大于中轨时 空头开仓：当最高价大于上轨时 空头平仓：当最低价小于中轨时 KD随机震荡策略 策略1：K、D位置与交叉 空头平仓、多头开仓：K<20并且K金叉D 多头平仓、空头开仓：K>80并且死叉D 策略2：J与0交叉 空头平仓、多头开仓：J金叉0轴 多头平仓、空头开仓：J死叉0轴 策略3：确认金叉次数 多头开仓：当J金叉0轴，记录第一次，记录bar1值；当最新J值穿越0轴时，记录第二次，记录bar2值；如果bar2-bar1值<10，则开仓 多头平仓：当最新收盘价较开仓价回落1% 空头开仓：当J死叉0轴，记录第一次，记录bar1值；当最新J值死叉0轴时，记录第二次，记录bar2值；如果bar2-bar1值<10，则开仓 空头平仓：当最新收盘价较开仓价上涨1％时 3、复合型 效率比率 效率比率是一段时间内的净价格移动除以总的价格移动（每一个周期单独移动绝对值之和）的比率，是衡量价格处于趋势还是震荡的一个指标。 策略：ER复合策略 态势衡量：ER<k，引入震荡型交易系统 </k，引入震荡型交易系统 ER>k，引入趋势型交易系统 注意：当态势发生变化时，若原有头寸方向与新交易方向一致，则维持原头寸，否则，原头寸平仓。 波动性 在震荡市和趋势市中，价格的波动幅度是不一样的。在震荡市中，价格波动较小，其波动率亦较小；在趋势市中，价格波动较大，其波动率亦较大。因此，可利用波动率的变化来识别市场态势。 策略：波动率复合策略 态势衡量：STD>K，引入趋势型交易系统；STD<k，引入震荡型交易系统 </k，引入震荡型交易系统 开收盘指标 在上升趋势中，总是伴随着开盘价（较上一交易日）的节节提高和收盘价的节节提高，而在震荡市中，则较为混乱，上升和下降数量相当。因此，统计一段时间内的开盘价上升频数和收盘价的上升频数，则有利于识别这段时间内的市场态势。 如果open>open（1），则记为1，否则为0 如果close>close（1），则记为1，否则为0 统计过去一段时间（n）的记数m，并除以2×n。 如果m/2n>k1，则认为上升趋势到来 -----本文由笔者顾博群整理撰写，如需转载请标明出处！